私はもともとシステムトレードの専門家ではありませんので、専門家から見ると違和感のあることを書いているかもしれませんが、そのあたりはご容赦ください。まあうまくいっているのでこれでいいかと。
バックテストに使っているデータは1990年から2015年までの25年間。その後2016年から2017年の2年間はフォワードテストの検証期間に当てています。日経先物は確か1987年から上場されたと記憶していますので、どこかにデータがあるかと思いますが無精なもので探していません。
バックテスト期間の25年間は相場つきも様々で、急落した1990年と2008年、ボラティリティが小さかった1994年と2010年など、この25年間を継続して勝ち続けることは至難の業です。私の単独システムで、この25年間を全て勝ったシステムは存在していません。他のブログを参照すると、ずいぶん勝率の高いシステムもあるようで、私とは才能が違う方がいるんだな、と唸ってしまいます。
以前書きましたが、私はトレードアイディアをシステム毎に分けて、20以上のシステムで運用してリスク分散しています。合算システムでは、25年間毎年利益を出している計算です。もちろん2016年・2017年、そして進行中の2018年でも利益が出ています。
