上場企業取締役の日経225先物トレード

40代サラリーマンが日経225先物トレードにつき思うことを書き連ねます

微妙

待ちに待った下抜けかと思います。が、くどいくらいの繰り返しですが株価を強烈に意識している日米の首脳が現存しています。12月の街角景気が株安の影響で悪化しています。また日経新聞によるとトランプ大統領は12月の株式急落を受けて、著名投資家から話を聞き、FRB批判をやめたとのこと。あの傲慢なトランプが素直に耳を傾けるくらいですから余程株価の意識が強いんですね。

スイングチャートの売り転換はいくつかのパターンがありまして、このブログでよく登場するのは夜間相場も勘案したやつで、実は20,280円で売り転換しています。後出しジャンケンですいません、でも明記していなかったのは、今ひとつ信頼性に欠けると判断したためです。強いシグナルは20,150円の方で、相場も20,180円で止まっています。そういう意味では相場観(大勢弱気)とは逆なのですが、「ここは買う所」です。ここで買って20,180円でロングを投げてドテン売り、というシナリオを推奨します。

★本日のシグナル

ノートレードでした

★明日のシグナル

買い20,520円、売り20,190円。逆指しで売買し、大引け手仕舞いです。明日は初トレードかもしれませんね。

悩みどころ

いやあ今日は下に走ったかと思いきや、勢いよく戻ってきました。値幅は20,500円前後でぴったりなんですが、日柄が合わなくなってきている。それと時間が経つに連れ、上値抵抗線を超え始めてきています。今日の底堅さといい、これは上の目を考えなければなりませんね。

そうそうこれまで書いていないんですが、逆張りは評価益が出たらとりあえず利食いを入れるのがポイントです。これってトレードの大事な点なんですが、そういえば誰も言わないしどこにも書いていない。順張りはトレンドに乗るためにやるもので、評価益が出始めたら我慢してポジションキャリーしなければならないのですが、逆張りは瞬間的なアヤを取る感覚が強いですね。今日の寄りの売りは私は引けで利食いました(システムの指示でもありますが)。そうやって小刻みに回転させるのがコツです。

この奇妙な値持ちの良さは、直感的には材料待ちです。今日の日経新聞にもありましたが、元安に歯止めがかかってきています。米中貿易戦争が緩和することを織り込んでいる模様。材料はお化けと同様出たら終わりなんですが、私は今日の下ヒゲを見て少し買っています。

★本日のシグナル

ノートレードでした

★明日のシグナル

買い20,690円、売り20,190円。逆指しで売買し、大引け手仕舞いです。

再度売り場到来

今日は買い方もよく頑張った。寄り20,170円から20,560円まで腕力で持っていった感じです。踏みも出たのでしょう、340円陽線です。

高値圏で出る大きな陽線は第一感天井パターンです。月初高の日柄(1月は年末年始の関係でずれる)、20,500円という値幅も先週書きましたように逸脱していません。再度売り場が到来しました。私は引け20,510円はかなり売りました。買いも利食っています。

明日は大きな方向性が出そうです。今日の高値20,560円を付けるようですと21,000円パターンかと思います。20,560円まで不当分割で売り上がり。スイングチャートの売り転換価格が20,150円まで上がってきました、ここまでは買い下がり。現在地20,350円はちょうど中間地点ですね。上下どちらでも仕掛けてみてください。

さてさて連休中に日計りシステム作ってみました。なんと毎日無料で公開します。システムのパフォーマンスは、1990年からの累積実現益が1枚あたり48,680円(日経ミニで486万円、ラージで4860万円)、シャープレシオが1990年~2016年で1.113。最大ドローダウンが3,510円、勝率53.7%、平均勝/平均負が1.147です。私のシステムの中では中の上の出来。私が実際に使用するシステムは別バージョンです。自己責任でお願いしますね。

★明日のシグナル

買い20,770円、売り20,270円。逆指しで売買し、大引け手仕舞いです。

時間がありませんので

本日はトレーダー必読書のコメントを書こうと思っていましたが、売買システムの改修にに時間がかかってしまったので、無しとします。3日間全く外出しないで籠もってパソコンに向かっていました。

ゴルフでも、テニスでも将棋でも、プロとアマチュアが同じ土俵で競い合うことはありません。プロが勝つに決まっているからです。ところがトレードは不思議なことにプロもアマチュアも同じ土俵で勝負します。軽々しく「儲かりそうだ」て勝てるほど甘い世界ではないので、私も真剣勝負です。なかなか良い改良版ができました。日計りについても目鼻が立ってきましたので、これはブログにシグナルと結果を載せようかと思います。

現在CMEは19,990円。明日はGDから始まりそうです。スイングチャートも同時に売り転換しそうですので勝負ですね、わくわくします。

絶対パフォーマンスと相対パフォーマンス

いやいや昨日はシステムの改修に専心しており、あっという間に時間が立ちましてブログの更新を失念しました。今熱中しているのは日計りです。ポジション持ち越さないのは精神的にも楽です。オーバーナイトは儲かるときは爆益ですが凹むときも凄まじいので、本業に影響を及ばさないように、と思案している最中です。

不人気の必読書は明日に回して、新聞を読んで思うことを一つ。今日も日経の囲み記事で「◯◯運用会社の✗✗ファンドマネージャーは景気敏感株を売却してディフェンシブ銘柄に入れ替えを行いました・・」というような内容を見ました。

ところで読者の方は、ファンドマネージャーベンチマーク(BM)ってご存知ですか。今はどうか知りませんが、私のころは配当込みTOPIXでした。個人投資家は当たり前ですが絶対パフォーマンスが全てです。ところがファンドマネージャーはBMに勝てばいい(相対パフォーマンス)ので、極端な話、「配当込みTOPIXが15%も下がったにも関わらず5%しか下がっていないので天才だ」という表現が通用します。それって5%下がっているんだよね、損しているんだよね、というのは機関投資家の中ではナンセンスな会話です。このあたりをわざとかどうか知りませんがごっちゃにして書かれている。相対パフォーマンスと絶対パフォーマンスの世界は同じ運用でも天と地ほど考え方が異なるますのでご注意ください。

ボーナスポイントの日

今日は売ってくださいみたいなボーナスポイントの日。皆さんは20,300円台はきっちり売りましたか?上げの勢いをみてビビるようではトレーダー失格です。典型的な二番天井を探る日でした。

私のシステムは実はかなりのロングになっていまして、流石にこれじゃ不味いと裁量でバンバン売りました。3連休はシステムの抜本的な改良に時間を使いたいと思います。現在月末安のシナリオ通りに動いています。スイングチャートの売り転換は少し上がってきて、昼間のみのやつが20,060円、夜間も含めたやつが丁度20,000円。台割れは抵抗するので20,000円は売りにくいのですが、あっさりと抜けるのではないかと思います。たぶん現在は今年最後の20,000円台と予想しています。

でも下げ相場って世間の雰囲気も悪くなるし、私のIT産業ももちろん影響受けます。いろいろ考えさせられますね。日経新聞がここが買い場みたいな論陣をここ数日張っていますが、私も日経の記者ならばそう書くだろうな、と薄っすらと思いました。

月末に向け下落へ

昨日のブログは前半部分が的中、後半外れです。日柄と値幅はぴったり。いやあまぐれ当たりです。謙遜ですが(大笑)。

実はGDの後は買われる(日足は陽線)と予測していましたので、GDは買ったのですがあまりにも弱くて投げました。ブログ後半部分は「追っかけ禁止」と書きましたがこれは大外れ。ツイートでもあれば叫ぶのですがね、このあたりは実践的な肌触りの問題なので、その場ではないとどうにも説明できません。あくまで予測は予測に過ぎません。ずるずると値を下げ、流石に20,000円は意識して反発しましたが安値引けに近い形で昼は終了。でも私も少ししか売れていませんので収支は大きく悪化しています。兼業の厳しさですね。

さてこの後の展開ですが、10/1以降の相場は、「月初高、月末安」というサイクルが存在しています。高値は10/1,11/8、12/3.安値は10/29、11/21、12/25。1月は正月休みの関係もあり1/9高値ですが、サイクル通りですと月末に向けて下がる予想が第一感です。スイングチャートのザラバ売り転換は19,940円。逆張りで入るならばここまでは買い下がり、19,940円で投げ。サイクルを信じるならば戻り売りです。