2018-10-28から1日間の記事一覧
順張りで有名なのはリチャード・ドンチャンの「ドンチャン・ルール」です。40日高値(安値)で買い(売り)、20日安値(高値)で仕切る、という非常に単純な順張りモデルです。私は1990年からバックテストしてみましたが、1990年~2015年のシャープレシオが0…
順張りで有名なのはリチャード・ドンチャンの「ドンチャン・ルール」です。40日高値(安値)で買い(売り)、20日安値(高値)で仕切る、という非常に単純な順張りモデルです。私は1990年からバックテストしてみましたが、1990年~2015年のシャープレシオが0…