まずは2019年の反省です。システムパフォーマンスにつき報告します。
私のシステムは、日中のみトレードするモデルと、日中も夜間も通しでトレードするシステムと2種類に分かれています。
本日は夜間もトレードするシステムについて。順張りは12月はそこそこの負け、2019年通年は少しの勝ちに終わりました。最悪であった2017年を少し上回る程度です。逆張りは12月はやっと勝ちましたが（9月～11月まで3か月連敗中）、なんと2019年通年は負けです。これは2007年のシステム運用開始以来、初めての通年負けです。
通常は順張りが勝てば逆張りが負ける、ということで相互に補い合うものですが、順張り逆張りの合算損益も2007年以来の最低の勝ち幅でした。何ていうのか、走らないというんですかね、値が伸びないな、という感想を持った年でした。ボラが死んでしまったというのか。実は順張りも逆張りもある程度のボラが出ないと勝てないんです。2008年って急落した年なので、逆張りシステムは大負けだろう、と思う方が多いと思いますが、2008年の逆張りシステムは実は大勝です。上げ下げよりもボラ、というのが本質です。
