本日は日中のみシステムの検証。順張りの12月は2019年1月に次ぐ大敗。過去360か月中のワースト5位です。2019年はワースト2位の1月とワースト7位の8月も含め散々な年となりました。年間成績では1990年以降初のマイナスです。これは厳しい結果でした。私は途中から日中のみのシステムは放棄したので、実際の悪影響はそう大きくありませんでした。
次は逆張りですが、12月は小幅負け。2019年は少しの勝ちで終わりました。昨日日中+夜間のパフォーマンスを報告しておりますが、逆張りは初のマイナスでした。夜間までトレードをするかどうかは実は順張りと逆張りで相違があります。
わかりにくいので表にすると、以下のような感じです。
| 日中のみ | 日中+夜間 | |
| 順張り | ☓ | △ |
| 逆張り | △ | ☓ |
いずれにしてもシステムトレードにとっては厳しい1年でした。ただ私のシステムは10種類以上の相関関係の低いシステムを比較しており、非常に順調なシステムもあったことを報告しておきます。
