3月が終了しました。システム運用から見てどういう月だったのでしょうか？
まず順張りは、昼はまずます。しかし昼夜間連続システムが3か月連続でボロボロ。私の順張りはこちら中心に組成していますので、収支は年間で未だにマイナスのママです。過去3か月連続マイナスは2017年1月～3月と4か月連続が2010年7月～10月。そろそろ回復してもらわないと。
逆張りは昼は絶好調。3月は逆張有利な月だったのです。しかし昼夜間連続の方はわずかですがマイナス。
こうしてみると夜間市場までトレードするシステムは、順張り・逆張りともマイナスで、夜間市場が撹乱要因でした。
日本市場は（というか日本市場も）実は逆張り（＝スイングトレード）が有利な市場です。1990年のような暴落した年は大きくやられますが、それ以降は2005年に小額負けているくらいで、シャープレシオも非常に高い数値を示しています。昔は単純な順張りでも十分に通用したかと思いますが、現在はシステム運用も盛んで、順張りの騙しも多くなりました。何度も書いていますが。「この価格までは逆張り、抜けたらいったんロスカットする」という戦略は非常に有効です。
