2021年はシステムの収支が最悪でした。日中・夜間ともにトレードするタイプのシステムは、順張り系がトントン、逆張り系がマイナスでした。これでは手数料分だけやられてしまうので、困ったものです。
その要因を分析していましたが、2021年は上ヒゲ(定義は、高値-(始値と終値の高い方))と下ヒゲ(定義は(始値と終値の低い方)-安値)が長いという結果が出ました。アベノミクスが始まった2013年~2020年の上ヒゲ平均値は47.0円、一方2021年は68.6円。2013年~2020年の下ヒゲ平均値は60.1円、一方2021年は90.4円。2021年は下ヒゲが異様に長い年でした。
これは行って来いの展開が多かったことを物語っています。実は2020年から既にその傾向があり(2020年の上ヒゲは70.2円、下ヒゲは85.9円)、2020年もシステムのパフォーマンスは悪かったです。
これが一時的な傾向なのか、それとも日本市場でもザラバ内で逆張りの傾向が強まったのか、興味深いところです。多分日計り(私はやりませんが)も苦戦しているはずですので。
しかしザラバで騙しが増えた、ということは、終値や始値でトレードするタイプのシステムを重用する必要があり、現在検証を急いでいます。年末年始は仕事もなく、トレードの研究がはかどります。