さて本日は1月のシステムパフォーマンスを検証しました。私のシステムは順張りと逆張りに大別されますが、その中でも昼間のみのやつと、夜間市場でも取引する2種類があります。
明確な傾向がありました。まず逆張りは昼も夜間もまずまずの成績。昼間の順張りは、マイナスですが普通の負け方。ひどいのが夜間市場も取引する順張りシステムで、なんと2007年に夜間市場が開始されてからのワースト記録となりました。これでは大敗するわけです。
順張りの中でも様々なパターンを用意しているのですが、ボラティリティに反応するやつが壊滅的でした。いってこいの展開が1月は多かったように思います。
逆張りのシステムって、あまり聞かれたことがないかもしれません。巷では「スイングトレード」と言われているようですが、日本株市場では非常に有効に働きます。逆張りのシステムだけで組んでもいいのですが、例えば1990年のような大暴落が発生すると破産してしまいます。結局必勝法って存在しないので、リスクを調整しながらトレードするしかありません。今は枚数を落として風向きが来るまではじっと耐える運用です。
