9月のシステムパフォーマンスですが、まず日中のみのシステムは、順張りが極端に悪かったです。過去360か月のうちでワースト3位。これはひどい。逆張りはままあ良かったですが、360か月の上位1/3くらいですかね。夜間もトレードするタイプの順張りは過去157か月の154位。これもひどかった。逆張りは157か月の42位でまずまず。
ということで順張りは退場を危惧するくらい悪かったです。チャートを見るとなだらかな上昇相場でボックスなんですが、とにかくボラが出ないとどうしようもない、というやつです。
金利が高いときのほうがボラが出るので、この世界的な金融緩和ではやむなしといったところ。過去の値動きを最適化するので、未知の相場状況ではキツイです。
